机器学习中的贝叶斯方法---先验概率、似然函数、后验概率的理解及如何使用贝叶斯进行模型预测(2)

在 机器学习中的贝叶斯方法---先验概率、似然函数、后验概率的理解及如何使用贝叶斯进行模型预测(1) 文章中介绍了先验分布和似然函数,接下来,将重点介绍后验概率,即通过贝叶斯定理,如何根据先验分布和似然函数,求解后验概率。

 

这篇文章中,我们通过最大化似然函数求得的参数 r 与硬币的抛掷次数(抛掷次数是10,求得的r=0.9)有关,为了更好地描述 参数 r 与 抛掷次数之间的关系,对下面符号作一些说明:

  • 参数 r :抛一次硬币出现正面的概率,显然 r 的取值范围为[0,1]
  • yN,在N次抛硬币实验中,出现正面的次数

那么,在N次抛硬币实验中,出现了yN次正面,r 取何值比较合适呢?---我们就用概率密度p(r|yN)来描述 参数 r 与 抛掷次数之间的关系

根据 条件概率公式 和 全概率公式,有:

机器学习中的贝叶斯方法---先验概率、似然函数、后验概率的理解及如何使用贝叶斯进行模型预测(2)(公式1)

 根据上一篇文章在这个公式中,p(r)是先验信息,准确地说应该叫先验概率密度。对于先验信息,有如下三种情况:

  • 1:一无所知,我们不知道抛一次硬币出现正面的概率是大于 还是小于 还是等于 出现反面的概率
  • 2:抛一次硬币出现正面的概率 等于 出现反面的概率
  • 3:抛一次硬币出现正面的概率 大于 出现反面的概率

那么,先验概率密度p(r)如何描述呢?即它服从何种分布呢?这三种情况下的先验概率密度的图形形状如下:

机器学习中的贝叶斯方法---先验概率、似然函数、后验概率的理解及如何使用贝叶斯进行模型预测(2)

  • 第1种情况 p(r)概率密度是均匀分布,因为我们对 r 一无所知,认为 r 在[0,1]范围内取值是等概率的。
  • 第2种情况 p(r)表示:抛一次硬币出现正面的概率 等于 出现反面的概率,也即,在 r=0.5 是最可能的。因此在0.5处,概率密度最大。
  • 第3种情况:硬币出现正面的概率r 大于 出现反面的概率。概率密度越大,表示 r 越可能取 接近于1的值。

总之,对于上述三种情况而言,它们其实可以统一用beta 分布来表示( beta density function)。beta概率密度带有两个参数α 和 β,它的表达式如下:

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参数α 和 β 决定了beta概率密度的图形形状。在上图中的三个概率密度曲线中:

第一个曲线对应的参数α 和 β,α=1,β=1

第二个曲线对应的参数α 和 β,α=50,β=50

第三个曲线对应的参数α 和 β,α=5,β=1

 

p(yN|r)是似然函数,它的解释如下:

how likely is it that we would observe our data(in this case, the data is yN) for a particular value of r

 似然函数用来衡量:已观测到的数据发生的可能性。如果我们的 r 很合适,那么p(yN|r)就应该很大---最大化似然函数,也表明观测到的数据yN很合理。

在给定 r 的条件下,抛硬币是一个独立重复实验,故p(yN|r)服从二项分布。

从上面描述可以看出:似然函数与实验过程中观测到的数据息息相关。下图给出了两个不同抛硬币次数的实验下的似然函数。其中一个抛了100次硬币,出现了70次正面;另一个抛了10次硬币,出现了6次正面。

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从上图中可以得知:①似然函数不是概率密度函数。因为概率密度函数的积分为1(曲线围成的面积为1),而上图中两个似然函数曲线围成的面积显然不相等,抛100次出现70次正面的这次实验 所代表的似然函数的参数 r 的取值范围大约为[0.6,0.8],而抛10次出现6次正面的实验 所代表的似然函数的参数 r 的取值范围约为[0.2,0.9],其变化范围要大于前者。

这是因为:进行的实验次数越多,我们掌握的信息也就越多,关于先验信息 r 的不确定性也就越小。

根据上面的似然函数的图像,在给定一次实验数据的前提下,比如抛100次硬币,出现了70次正面,我们的目标就是寻找使得似然函数取最大值的r,比如图中的r=0.7

 

p(yN)是边界似然函数(marginal distribution of yN)

根据公式:

机器学习中的贝叶斯方法---先验概率、似然函数、后验概率的理解及如何使用贝叶斯进行模型预测(2)(公式1)

要想求后验概率p(r|yN),还得先求出p(yN),而p(yN)是可由下式获得:

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由条件概率公式,有:机器学习中的贝叶斯方法---先验概率、似然函数、后验概率的理解及如何使用贝叶斯进行模型预测(2)

从上式可以看出,(marginal likelihood)边界似然函数p(yN),其实还是由似然函数p(yN|r) 和 先验分布p(r) 来决定。

边界似然函数的作用是用来:选择最合适的先验信息。因为在上面我们讨论了三种先验信息,哪一种先验信息是最合理的呢?使p(yN)取最大值的先验信息就是最合理的先验信息。

 

p(r|yN)是后验分布(posterior distribution)

后验分布就是用来对未知数据进行预测的模型,为什么呢?

比如对于抛硬币而言,我们知道它就是一个二项分布B(N,r),对于二项分布而言,它最重要的参数就是事件发生的概率r,即出现正面的概率r。

在后验分布p(r|yN)中,我们基于已观测到的数据yN(训练样本),求出具体的最合适的模型参数 r,因而也就确定了一个具体的二项分布B(N,r)。那么对于下一轮试验,比如抛20次硬币,其中有8次正面向上的概率为:

机器学习中的贝叶斯方法---先验概率、似然函数、后验概率的理解及如何使用贝叶斯进行模型预测(2)

从上面的公式1也可以看出:后验分布 tells us something about how much information we have about r after combing what we knew beforehand(the prior) and what we have seen(the likelihood)

这句话的通俗理解就是:贝叶斯后验分布就是利用,我们在实验前已经掌握了的信息(先验知识),和做了若干次实验发现的一些规律(似然函数),确定出合适的二项分布模型参数 r ,然后基于 r 来预测新的实验结果。 

 

这里还有2个疑问没有解决:

  • 1,为什么先验分布 服从 beta 分布?
  • 2,如何根据公式1 计算后验分布?

对于问题1而言,是概率论里面的一个理论知识:当似然函数服从二项分布时,选择服从beta概率密度函数来表示 先验分布 是一个很好的选择,这样似然函数与先验分布就构成了“共轭”关系。共轭关系的好处就是:不用计算边界似然函数(公式1中的分母)了,从而简化了后验分布p(r|yN)的计算。

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但具体原理我也不懂。

 

由于似然函数是二项分布形式,而我们又选择了Beta分布作为先验分布,根据上图中显示的共轭关系,那么:posterior is the same form as the prior(后验分布与先验分布具有相同的形式,服从相同的分布),也即后验分布也服从Beta分布了。

根据公式1,我们知道:

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又由于后验分布服从beta分布,因此有:

机器学习中的贝叶斯方法---先验概率、似然函数、后验概率的理解及如何使用贝叶斯进行模型预测(2)

 

根据*中关于beta分布的解释,beta分布主要由两个参数决定,因为对后验分布进一步简化得到:

机器学习中的贝叶斯方法---先验概率、似然函数、后验概率的理解及如何使用贝叶斯进行模型预测(2)

 

最终,求得的后验分布如下,具体推导过程可参考:《A First Course of Machine Learning》 第三章

机器学习中的贝叶斯方法---先验概率、似然函数、后验概率的理解及如何使用贝叶斯进行模型预测(2)

其中,α和β是先验分布中的两个参数,而r是似然函数中的参数,N表示实验的次数,yN表示事件发生的次数(出现正面的次数)

从而后验分布 完美地 基于先验分布 和 似然函数 表示出来了。

 

现在,我们已经求得了后验分布的表达式,而我们前面提到,对于先验分布而言,一共有三种情况,这三种情况分别对应的α和β参数是不同的,至于采用哪种先验分布的参数α和β,是根据边界似然函数来决定的,这里就不具体介绍了。若想进一步地了解,请参考:《A First Course of Machine Learning》 第三章

本文转自hapjin博客园博客,原文链接:http://www.cnblogs.com/hapjin/p/6656642.html,如需转载请自行联系原作者

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